PortfoliosLab logo
Сравнение SBUX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBUX и ^SP500TR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SBUX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30,254.94%
2,486.22%
SBUX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

-0.05

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.25

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

SBUX:

1.04

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

SBUX:

-0.06

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

SBUX:

-0.19

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

SBUX:

11.37%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

SBUX:

43.33%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

SBUX:

-27.72%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.10% соответственно.


SBUX

С начала года

-7.65%

1 месяц

-14.45%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-2.16%

5 лет

4.32%

10 лет

7.28%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.24%

1 год

10.93%

5 лет

16.08%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: -0.05
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.25
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.04
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: -0.06
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBUX: -0.19
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.54
SBUX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок SBUX и ^SP500TR

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-9.86%
SBUX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и ^SP500TR

Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
14.21%
SBUX
^SP500TR